Przeszukiwanie handlu

Poniedziałek, 1 września 2017 r. O godzinie 01. 46. W dniu 18 sierpnia, zapasy były na dobrej pozycji, a gazety zostały obleczone obawami o Europę i Ukrainę Kupiliśmy marzec 2018 r. W sprawie SP 500 ETF SPY, z ceną 215 za 0 83. Tylko 7 dni później giełda wzrosła do nowych poziomów i sprzedaliśmy połączenia na 1 24, zysk 49 40. Przez ostrożny czas i analizę zarówno podstawowe i techniczne czynniki w grze, byliśmy w stanie zidentyfikować to, co uważaliśmy, że była najlepszą okazją handlową, w której drastycznie wzrosła dynamika wynagrodzeń za ryzyko. W naszej aktualizacji przesłaliśmy subskrybentom SK OptionTrader w tym tygodniu. Poprawa koniunktury prawdopodobnie będzie wspierać rynek byków w akcjach Mamy wahał się na stanowisku zgodnym z tym poglądem do chwili obecnej, ponieważ potencjał korekty skręcił na naszą korzyść z dynamiki wynagrodzenia za ryzyko. Jednak ostatnie wzmocnienie sytuacji technicznej oznacza, że ​​uważamy, że korekta ma jego kurs. SP odbija się od wsparcia w okolicach 1900 r. do zamknięcia w 1955 r. 06 To doprowadziło MACD do zejścia z podwykonawczym przecinkami, który poprzednio był poprzedzony rajdem i że wykorzystujemy jako główny sygnał kupna Dodatkowo RSI wzrosła powyżej 50, aby wskazać siłę ogółem w akcjach. Teraz wierzymy, że dywersyfikacja dywersyfikacji ryzyka w pozycjach długich jest korzystna i zamierza otworzyć co najmniej jedną transakcję na początku tego tygodnia. Obecnie rozważamy 215 SPY na 15 marca. Pozycje mają na celu skorzystanie z 50-punktowego rajdu w SP, co naszym zdaniem prawdopodobne jest. Taki rajd prawdopodobnie doprowadziłby również do niższej zmienności akcji, więc będziemy patrzeć, jak trzymać nasz krótki handel VIX z tymi pozycjami, jak również Następnie, w sygnale dla abonentów 18 sierpnia, sygnalizowaliśmy, że otwieramy handel po aktualnej cenie rynkowej w wysokości 0 83, wyjaśniając w sposób jasny, co robimy, związane z tym ryzyko i ile kapitału mamy przydzielone z naszego modelu portfela do Ten handel. Niniejszym informujemy, że kupujemy SPY Mar 20 15 215 zadzwonimy pod numer 0 83, przy czym 5 z naszej stolicy przeznaczamy na ten handel. Aby zrealizować ten handel, po prostu kupimy opcje call options z sierpnia 2018 roku SPY 2018. Maks., które można stracić na tym handel jest naliczony netto na poziomie 0 83. Byliśmy tak samo wyraźną sygnalizacją wyjścia z handlu po 7 dniach, mówiąc. Zażądamy sprzedaży, aby zamknąć nasze SPY 20 marca 15 215 wzywa o 1 24. Aby zamknąć ten handel po prostu sprzedajemy połączenia kupiliśmy w 0 83. Kupiliśmy te połączenia za 0 83 zyskujemy 49 4 zyski z tego handlu. Jeśli zainwestowałeś tylko 1000 w handlu, zysk byłby wynosił 494, płacąc za subskrypcję SK OptionTrader. If Chcesz otrzymywać aktualizacje rynkowe i sygnały handlowe, kliknij jeden z poniższych przycisków, aby się zarejestrować poniżej. Subskrybuj przez 6 miesięcy - 499. Subskrybuj przez 12 miesięcy - 799. W przeciwieństwie do wielu biuletynów, niż mogą to sugerować niejasne lub subtelne sugestie, które oni domagają się uznania, jeśli dobrze idą lub odmawiają, gdyby handel nie wypracował, działamy pod a jasny system czerni i bieli. Mówimy, co robimy, gdy handlujemy nimi i ile kapitału przeznaczamy na handel. Publikujemy każdy handel, który dokonujemy, gdy tylko się skończy, a nasi zwycięzcy i przegrani znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. publikujemy również nasz portfel powrotny W zeszłym roku wzorcowy portfel powrócił 92 28 Zapraszamy do lektury naszego pełnego raportu rocznego. Działamy od ponad 5 lat, a to jest 131. zwycięski handel, który stworzyliśmy ze 146 znaczenia 89 72 z naszych transakcji zostało zwycięzców. Ten handel jest podobny do tego, jaki zrobiliśmy na początku tego roku, którego szczegóły można znaleźć tutaj. Zrezygnowaliśmy z 20 44 w ciągu 19 dni, korzystając z połączeń SPY w marcu, ale ta transakcja przyniosła jeszcze większe zyski. Nie SK Options Trading nigdy nie handlujemy po prostu w celach handlowych Ryzykując kapitał, aby wyglądać na zajęty lub aktywny to śmieszny pomysł naszym zdaniem Cierpliwość jest kluczową częścią tego, jak zbliżamy się do obrotu Czekamy, aż dana dynamika zysków z ryzyka przyniesie naszą korzyść przed dokonaniem handlu. Jesteśmy wygodne t jeśli mamy silny pogląd i uważamy, że dana dynamika ryzyka jest korzystna. Rzeczywiście, przyczyniło się to do naszego 895 42 powrotu od chwili powstania. Obecnie mamy 60 naszych portfolio modeli, więc jeśli chcesz się dowiedzieć zarejestruj się poniżej Subskrybuj przez 6 miesięcy - 499. Subskrybuj przez 12 miesięcy - 799. Oprócz opcji oferujemy również czasami ETF i akcje, mamy tę elastyczność, aby zapewnić realizację naszej strategii handlowej z optymalną dynamiką wynagrodzenia za ryzyko. Nasz 5-letni rekord handlowy mówi samo za siebie, dlatego zakończymy kilka kluczowych numerów. Nasz model portfela wzrasta o 895 42 od momentu powstania.92 28 zeszłego roku. Średni zwrot z 31 na 2 .146 zamknięte transakcje, 131 zamknięte z zyskiem. Ankualized return of 57 33. 10,000 zainwestowanych w nasz portfel modeli na początku może wzrosnąć do 99,542 21.SK Opcje Trading Comments Off Podziel Artykuł. View Wersja do druku. Copyright 2017, opcja SK s Trading Wszystkie prawa zastrzeżone Disclaimer SK Options Trading nie udziela żadnej gwarancji ani gwarancji na dokładność i kompletność dostarczonych danych Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie jest uważane za doradztwo inwestycyjne, dorozumiane lub w inny sposób Niniejszy list przedstawia nasze poglądy i replikuje transakcje że robimy, ale nic więcej niż to Zawsze konsultuj się z zarejestrowanym doradcą, aby pomóc Ci w inwestycjach Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za straty wynikające z użycia danych zawartych w tym liście Opcje zawierają wysokie ryzyko, które może skutkować utratę części lub całości zainwestowanego kapitału i dlatego są odpowiednie tylko dla doświadczonych i profesjonalnych inwestorów i podmiotów gospodarczych Jedynie należy zaznajomić się z ryzykiem związanym z transakcjami dotyczącymi opcji i zalecamy konsultacje z doradcą finansowym lub przeglądanie strony opcji SEC, jeśli czujesz się nie rozumiesz zagrożeń związanych z opcjami. Jak wahania w handlu z dniem ETF. Są chwile, kiedy dzień zmienności handlowej fundusze o zmiennym kapitale ETF są bardzo atrakcyjne, a czas, kiedy ETF o zmienności powinny być pozostawione samemu ETF o zmienności zazwyczaj przemieszcza się odwrotnie do głównych wskaźników rynkowych, takich jak SP 500 Kiedy SP 500 wzrasta, ETFs zmienności zazwyczaj spadają Kiedy SP 500 spada , zmienne ETF wzrosną Podobnie jak w przypadku indeksów rynkowych trendy pojawiają się również w ETFach o zmienności Duża tendencja wzrostowa SP 500 oznacza spadek ETF o zmienności i na odwrót Trader Day może wykorzystywać duże ruchy, które występują w ETFach o zmienności na głównym rynku punkty odwrotne, a także kiedy główne indeksy są w silnym spadku. Zwykle określane jako ETF zmienności są również zmienne ETN ETF jest funduszem giełdowym, który posiada aktywa bazowe w tym funduszu ETN jest notą giełdową i nie posiada żadnych aktywów ETN nie mają błędów w śledzeniu, które ETF mogą być podatne, ponieważ ETN tylko śledzą indeks ETF z drugiej strony inwestują w aktywa śledzące indeks Ten dodatkowy krok może powodować powstanie rozbieżności między ETF a indeksem, który ma się reprezentować. ETF i ETN są akceptowalne w ciągu dnia wahania obrotów handlowych, o ile ETF lub ETN są w obrocie mają dużą płynność. Wybierając lotność ETF ETN. Istnieje wiele zmiennych ETF, w tym ETF zmiennych odwrotnych. Odwrotna zmienność ETF będzie się poruszać w tym samym kierunku, co główne indeksy odwrotnego kierunku odwrotności tradycyjnej zmienności ETF Kiedy dzień handlu prosta i wysoka objętość jest zazwyczaj najlepszym wyborem The iPath SP 500 VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETN VXX jest największym i mo st w przeliczeniu na ETF wszechświata ETF. ETN widzi średnią wielkość 20 milionów akcji dziennie, ale skoków do ponad 70 milionów, gdy główne indeksy - w tym przypadku SP 500 - widzą znaczny spadek, a kupcy kupują w VXX wciskając go wyżej pamiętaj, porusza się w przeciwnym kierunku SP 500. Błędy z dnia na dzień Niestabilność handlu ETF ETN. VXX zazwyczaj widzi ruchy wybuchowe, gdy spadek SP 500 Ruchy w VXX zazwyczaj znacznie przekraczają ruch widoczny w SP 500 Na przykład spadek w SP 500 w modelu A 5 może powodować 15 zysków w VXX W związku z tym sprzedaż VXX zapewnia więcej zysków niż po prostu krótka sprzedaż SP 500 SPDR ETF SPY Odkąd VXX ma tendencję do przekroczenia spadku w SP 500, kiedy SP 500 ponownie wzrasta, VXX zazwyczaj sprzedaje się w dramatyczny sposób. Firmy handlowe mają dwa sposoby na zysk kupić VXX, gdy SP 500 maleje, a następnie sprzedaje VXX po skoku cenowym, gdy SP 500 zacznie się ponownie podnosić, a VXX spada. W zależności od wielkości trendu SP 500 korzystne warunki handlowe w VXX mogą trwać od kilku dni do kilku miesięcy Rysunek 1 i 2 przedstawia krótkotrwały spadek i odwrócenie w SP 500 i odpowiadający jej rajd w VXX. Rysunek 1 SP 500 SPDR Odrzuć i Rally. Figure 2 SP 500 VIX VXX Odpowiadający Rally i Decline. Figure 2 pokazuje, jak VXX ma tendencja do o vershoot to zebrało się 38 na podstawie 5 7 spadku w SP 500 To spadło 25, gdy SP 500 odzyskał stratę Takie są czasy, kiedy handlowcy będą chcieli handlować w VXX Kiedy SP 500 znajduje się w bardzo spokojnej fazie trendu z niewielką ruch spadku, VXX spada wolno i nie jest idealny do codziennego handlu Duże możliwości przychodzą, a po następstwie, spadek o kilka punktów procentowych lub więcej w SP 500. Zmienność obrotu lotniczego ETF. Opłacalność ETF, na przykład VXX, często sprowadza SP 500 Kiedy to nastąpi, daj mu znać, która strona handlu chcesz być na VXX może być wykorzystana do zwiastowania ruchów w SP 500, które mogą pomóc w dniach handlowych zapasów nawet wtedy, gdy nie ma znaczna zmienność w modelu SP 500. Rysunek 3 pokazuje czerwoną linię VXX ciągle poruszającą się agresywnie niższą, gdy żółta linia SP 500 SPDR miga w sposób marginalnie wyższy VXX łamie się poniżej jego niskiej w ciągu dnia, zanim SP 500 SPDR złamie się powyżej swojego wysokiego w ciągu dnia Usterka VXX pomogła potwierdzić to istniała podpora w SP 500 i że prawdopodobnie nastąpi ponowne przetestowanie lub przekroczenie dziennych wyzwań po 11 am pullback. Figure 3 SP 500 VIX czerwona linia Foreshadows Przenosi się w SP 500 SPDR żółta linia - 2-minutowa wykresowa procentowa skala. największe możliwości intraday pojawiają się w VXX, gdy nastąpi znaczny spadek lub następny rajd w SP 500, jak pokazano na rys. 2 i 3 Niezależnie od tego, czy znaczące ruchy są obecne, można wykorzystać następujący wpis i stopę, aby wyodrębnić zysk z tytułu zmienności ETN Na rys. 3, VXX jest znacznie słabszy niż SP 500 jest silny W pobliżu 11 AM SP 500 SPDR prawie sięga do najniższego dnia, ale VXX utrzymuje się znacznie poniżej jego dziennego wysokiego Pokazuje dużo względnej słabości, wyczuwa się siłę w SP 500 SPDR, pomimo pullback w swojej cenie To sygnały, że istnieją możliwości na krótkiej stronie w VXX. Now, że słabość jest ustalona, ​​poszukaj krótkiego wpisu Poczekaj na VXX poruszać się wyżej, a następnie pa Wykorzystanie na wykresie jednego lub dwóch minut Gdy cena spada poniżej konsolidacji pauzy z powrotem w kierunku trendu, wprowadź krótki handel natychmiast Ustaw zlecenie zatrzymania strat tuż powyżej wysokiego poziomu pullback. Figure 4 Wpisy i Stop Loss Kiedy VXX jest Słaby Ta sama metoda ma zastosowanie, gdy VXX jest silny, a SP 500 jest słaby VXX będzie poruszać wyższe czekać na pullback i konsolidację pauzę Kiedy cena złamie się powyżej szczytu konsolidacji na dole pullback co zakładamy jest na dole wprowadź długą pozycję Umieść stop tuż poniżej dolnej części pullback. Manually wyjść z handlu, jeśli zauważysz ogólny trend na rynku przesuwa się przeciwko tobie Jeśli jesteś krótki, wyższe huśtawka niskie lub wyższe swing wysokie wskazuje na potencjalną zmianę tendencji Jeśli są długie, niskie huśtawka niskie lub niższe huśtawka wskazuje na potencjalną zmianę tendencji. Alternatywnie określ cel, który stanowi zbiór ryzyka Jeśli Twoje ryzyko w handlu wynosi 0 na akcję, staraj się zarobić dwa razy więcej niż ryzyko, lub 0 30 Na przykład, możesz przejść krótko na 31 37 i złożyć przystanek na 31 52 jest to handel tuż po godzinie 11:00 na rysunku 4 Twój przystanek jest o 15 powyżej wpisu, dlatego cena docelowa to 0 30 poniżej wpisu 2 1 nagroda do współczynnika ryzyka Ta wielokrotność jest regulowana na podstawie zmienności W bardzo silnych trendach można uzyskać zyski, które są trzy lub cztery razy większe niż Twoje ryzyko. Jeśli zmienność ETN nie jest wystarczająco długa, aby uzyskać zyski, które są dwukrotnie większe jak ryzyko, unikaj handlu, dopóki nie zwiększą się zmienność. Zabarytowość ETF i ETN zazwyczaj mają większe wahania cen niż SP 500, co czyni je idealnymi do codziennego handlu największe możliwości pod względem procentowych zmian cen przychodzą podczas i krótko po SP 500 znaczne spadki ETN o zmienności, np. SP 500 VIX VXX może nawet zwiastować, co ma robić SP 500 Kiedy VXX jest stosunkowo słaby, oznacza to, że SP 500 może być silny albo albo krótko VXX, albo SP 500 SPDR Kiedy VXX jest względny silny silnik pokazuje, że SP 500 może być słaby albo przejdź dłużej VXX lub spróbuj SP 500 SPDR. Kiedy dzień robisz zakupy na lotnisku ETF lub ETN, tylko handel w kierunku trenowania czekaj na pullback i pauzę, a następnie wejdź w kierunek trenowania, gdy cena złamie się z małej konsolidacji Żadna metoda nie działa cały czas, dlatego zlecenia stop loss są wykorzystywane do ograniczenia ryzyka i zysków powinny być większe niż straty W ten sposób nawet jeśli tylko połowa transakcji to cel zwycięzcy zysku osiągnięty, strategia jest nadal dochodowa. Posty Tagged SPY. Monday, 19 grudnia 2018. To jest pora roku, kiedy wszyscy patrzą na Nowy Rok Przeważająca większość ekonomistów i analityków, którzy opublikowali swoje myśli na temat 2017 wydają się wierzę, że pierwszy rok Trump w owalnym urzędzie będzie dobry dla gospodarki i rynku, ale nie jest świetny. Dzisiaj chciałbym podzielić się swoją ofertą, którą zarobiłem na moim koncie osobistym, które przyniesie mi w przyszłym roku 40-lecie zysku ci ludzie są prawidłowe w ich prognozach. Jak dokonać 40-letniego zakładu na rynku, nawet jeśli nie będzie to możliwe. Ponieważ większość ludzi jest dość źle w zbieraniu zapasów, które będą wyższe, mimo że prawie powszechnie wierzą w inny sposób, wielu doradców rekomenduje najlepszym sposobem na zainwestowanie pieniędzy jest kupowanie całego rynku zamiast każdego indywidualnego magazynu Najprostszym sposobem na to jest zakup udziałów SPY, śledzenia SP 500. SPY ma dość biegania co roku, 7 lat z rzędu W tym roku wzrosła o 9, a w zeszłym roku wzrosła o 5 Ponieważ tak wielu ekspertów uważa, że ​​rynek ma co najmniej jeden rok wstąpienia, jaki rodzaj inwestycji można by zrealizować w tym czasie. nakrętka opcji, będę trzymał wiele pieniędzy inwestycyjnych w gotówce lub ekwiwalencie środków pieniężnych i wydawać mniejsze kwoty w grze opcji, która może zarobić spektakularne zyski, jeśli rynek SPY po prostu zdoła być płaski lub podnieść się o jakąkolwiek kwotę w 2017 OK, to nie jest rok kalendarzowy, ale zaczyna się a teraz, lub kiedy robisz zakupy, a 19 stycznia 2017 To około 13 miesięcy oczekiwania na moje 40 wrócić do domu. Oto handel, które zrobiłem w zeszłym tygodniu, kiedy SPY kupił około 225.Buy otworzyć 1 SPY 19Jan18 220 umieścić SPY180119P220.Sell to Open 1 SPY 19Jan18 225 umieścić SPY180119P225 dla kredytu 1 95 sprzedającego pionową. Nazywa się to pionowym wprowadzeniem spreadu kredytowego wzbogaconego Możesz zebrać 195 mniej 2 50 prowizji lub 192 50 i będzie 500 konserwacji wymaganie od pośrednika Nie płacisz odsetek od tej kwoty, ale musisz pozostawić to, co zostało niezauważone na Twoim koncie, aż do wygaśnięcia ważności opcji. Kwota 500 jest obniżona o 192 50 w celu obliczenia inwestycji netto i maksymalnej straty, jeśli SPY zamknie mniej niż w styczniu 19, 2018 Inwestycja netto to 307 50. Jeśli SPY jest w dowolnej cenie wyższej niż 225 w tym dniu w styczniu, oba opcje stracioby wartość i będziesz zachowywać swoje 192 50 To działa na rzecz zysku 62 na twojej inwestycji. Jeśli czas kończy się poniżej 225, będziesz musiał odkupić t on liczy 225 na to, co jest dla handlu Jeśli SPY jest poniżej 220, nie musisz nic zrobić, ale broker zabierze 500 wycofałeś mniej 192 50 zbierałeś i będziesz musiał ponieść stratę. Wiem Powiedziałem 40 w nagłówku, a to rozprzestrzenia robi 62, jeśli SPY jest taki sam lub wyższy Alternatywną inwestycją byłoby obniżyć strajki powyższego spreadu i zrobić coś podobnego. Zrób Open 1 SPY 19Jan18 210 umieścić SPY180119P210.Sell aby otworzyć 1 SPY 19Jan18 215 umieścić SPY180119P215 za kredyt 1 50 sprzedających pionowy. Ten rozrzut mógłby zarobić 147 50 po prowizji, wiąże się z inwestycją 352 50 i zarobiłby zysk 42, jeśli SPY kończy się za jakąkolwiek cenę powyżej 215 To może spaść 10 z obecnej ceny w ciągu roku i nadal zarabiać ponad 40. Wiele osób nie zrobi żadnej z tych zawodów, ponieważ mogłyby ewentualnie stracić całą inwestycję Mimo to ci ludzie często kupują stany lub telefony z nadzieją dokonując zabijania, a ponad 70 razy, l ose całą kwotę Kontrast, że doświadczenie z faktem, że spreadi zasugerowałbym zrobił ponad 60 każdego roku od ostatnich siedmiu lat bez jednej straty wątpię w to, że ktoś, kto kupuje stawia lub wzywa może pochwalić się tego rodzaju rekord. Options wiążą się z ryzykiem, jak każda inwestycja i powinny być używane tylko z pieniędzmi, na które można naprawdę pozwolić sobie na stracenie. 31 października 2018 r. Halloween wychodzi z północy. Raport, cotygodniowy e-mail wysłany do subskrybowania subskrypcji porad Terry's Raport ten zawiera informacje, jak 13 naszych aktualnych portfeli odbywa się w każdym tygodniu Ostatni tydzień był najniższy na rynku SPY stracił 0 7, a wiele naszych portfeli doświadczyło podobnej utraty Inne zdziałały znacznie lepsze portfolio. Jest portfel na podstawie Johnson i Johnson JNJ zyskał 25, podczas gdy akcje wzrosły 1 7 Portfolio na Facebooku FB zyskało na 8 7, mimo że FB spadło o 0 6 w zeszłym tygodniu To portfela zostało rozpoczęte 6000 rok i trzy tygodnie temu, a obecnie wynosi 13.449, zysku 124. Jedna z naszych portfeli inwestuje w spółki, które mają ogłosić zarobki i zamknąć pozycje w piątek po ogłoszeniu W zeszłym tygodniu zamknęliśmy nasze spready w Mastercard MA, które zostały wprowadzone tylko na półtora tygodnia Korzystaliśmy z zysku na poziomie 34 3 po prowizji, podobnie jak w przypadku wszystkich tych portfeli. Wreszcie mamy portfel zaprojektowany jako ochrona przed awarią rynku lub korektą Podczas gdy SPY spadł tylko 0 6 ten nieprzyjemny portfel przyniósł 13 6, przyznał, że był to niezwykle dobry wynik, który rzadko występuje w tym zakresie, ale czasami jesteśmy trochę szczęśliwi. Sprawdzanie, jak te portfele rozwijają się w czasie w sobotnim raporcie, jest wspaniałym i łatwym sposobem aby nauczyć się zawiłości handlu z opcjami Możesz zacząć od dzisiaj, wchodząc na pokładzie w naszym pół-off Halloween Special, który wygaśnie o północy wieczorem osobiście wyślemy Ci 29 października raport z soboty, dzięki czemu możesz rozpocząć imme natychmiast. Większość z tych portfeli korzysta z tego, co nazywamy strategią 10K. Obejmuje ona sprzedaż krótkoterminowych opcji na poszczególne zapasy i korzystanie z długoterminowych lub LEAPS jako zabezpieczenia Jest to rodzaj pisania pisemnego, z wyjątkiem tego, że nie musisz się wszystkiego że gotówka do zakupu 100 lub 1000 akcji akcji Strategia 10K to coś takiego jak pisanie rozmów na sterydach Jest to zadziwiająco prosta strategia, która naprawdę działa z tym jednym warunkiem, że wybierzesz zapas, który pozostaje płaski lub porusza się z upływem czasu. Najmniejszy Cena subskrypcji Ever. Autaj Halloween jest oferowana najniższa cena subskrypcji, niż kiedykolwiek oferowaliśmy nasz pełny pakiet, w tym kilka cennych raportów z analizy przypadków, białą księgę, która wyjaśnia moje ulubione strategie opcji szczegółowo i pokazuje, jak dokładnie przeprowadzaj je samodzielnie, 14-dniowy program samouczek opcji, który da ci solidne podstawy w handlu opcjami, a dwa miesiące naszego sobotniego raportu są pełne pomysłów na opłacalne transakcje Wszystko to na jeden t opłata 39 95, mniej niż połowa kosztów samej białej księgi 79 95. W tej najkorzystniejszej oferty 39 95 kliknij tutaj wpisz kod specjalny HWN16 lub HWN16P dla usługi Premium 79 95. Jeśli jesteś gotowy do popełnienia przez dłuższy okres czasu możesz zaoszczędzić jeszcze więcej dzięki naszej ofercie o pół ceny w naszej usłudze Premium przez cały rok Ta specjalna oferta obejmuje wszystko w naszej podstawowej usłudze, a ponadto alarmy w handlu w czasie rzeczywistym i pełny dostęp do wszystkich nasze portfele, aby można było prowadzić handel lub śledzić dowolny lub wszystkie z nich Posiadamy kilka poziomów naszej usługi Premium, ale jest to najwyższy poziom, ponieważ obejmuje pełen dostęp do wszystkich dziewięciu portfeli dostępnych dla Auto-Trade A year s abonament na ten maksymalny poziom kosztowałby 1080 W tej ofercie za pół ceny, koszt za cały rok wynosiłby tylko 540. Użyj kodu specjalnego MAX16P. Jest to ograniczona oferta czasu Należy zamówić o północy w nocy, 31 października 2018 r. gdy oferta pół-cenowa wygasa, a będziesz musiał iść b ack do tej samej strategii inwestycyjnej, że masz ograniczony sukces z tak długo, jeśli jesteś jak większość inwestorów. Jest to doskonały moment, aby dać Ci i Twojej rodzinie doskonałą zabawę Halloween, która ma na celu zapewnienie wyższych zwrotów finansowych dla reszty z Twojego życia inwestycyjnego. Mam nadzieję, że pomoże Ci przetrwać Halloween, dzieląc się tym cennymi informacjami inwestycyjnymi z Tobą po najniższej cenie. Może to trochę odrabiać domię, ale jestem pewien, że skończysz myśląc, że była warta inwestycji. PS Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tej oferty lub porad Terry's, zadzwoń do Setha Allen, naszego starszego wiceprezesa pod numer 800-803-4595 lub zrób tę inwestycję w sobie po najniższej oferowanej cenie w naszym 15 latach publikacji tylko 39 95 dla całego naszego pakietu Pobierz go tutaj, używając specjalnego kodu HWN16 lub HWN16P dla usługi premium 79 95 Zrób to dzisiaj, zanim zapomnisz i zgubisz Ta oferta wygasa o północy dzisiaj wieczorem, 31 października 2018. Wieczorem, 21 września, 2 016. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, jak możesz używać spersonalizowanych kalendarzy do krótkoterminowej strategii opierającej się na dacie, kiedy akcje wyniosą dywidendę. Powiem dokładnie, w jaki sposób wykorzystywałem tę strategię tydzień temu, kiedy SPY zapłaciła kwartalną dywidendę. Calendar Spreads Tweak 4.Four razy w roku, SPY wypłaca dywidendę właścicielom rekordów w trzecim czwartek marca, czerwca, września i grudnia Obecna dywidenda wynosi około 1 09 Każde z tych wydarzeń stanowi wyjątkową okazję, aby zrobić kilka pieniądze kupując kalendarze z wykorzystaniem stóp, aby skorzystać z ogromnej premii za czas w nakładach w dniach prowadzących do Dnia Dywidendy. Ze względu na spadek zapasów przez kwotę dywidendy w dniu dywidendy, ceny rynkowe opcji kwota dywidendy na ceny opcji Sprawdź sytuację SPY w środę, 14 września 2018, na dwa dni przed przewidywaną wypłaconą dywidendą 1 09 W chwili tych cen SPY sprzedało tylko około 213 70.Facebook Zapytanie ofertowe powoduje wywołanie Se pt. 2018. Należy zwrócić uwagę na to, że opcje zbliżenia do ceny na strajku 213 5 pokazują cenę 1 11 dla połączeń, a 1 84 dla stolika. Opcje kupowania nieznacznie przekraczają ceny dla tych samych połączeń na odległość Rynek zbliżył się do tego, że akcje spadną o kwotę dywidendy w dacie wypłaty dywidendy W tym przypadku ten dzień jest piątek. SPY zamknął się w 215 28 w czwartek piątek zamknięcia cena wyniosła 213 37, czyli o 1 91 niższa Jednakże zmiana na dzień została zaznaczona jako - 82 Różnica 1 09 była wielkością dywidendy. W środę i czwartek zdecydowałem się sprzedać niektóre z tych stołów, które miały tak duży premia w nich, aby sprawdzić, czy może być tam jakieś możliwości Podczas gdy SPY był w handlu w zakresie od 213 do 216, kupiłem pakowane kalendarze w 214 5, 214, 213 5 i 213 strajkach, kupując 21Oct16 stawia na równe strajk numery i 19Oct16 strajkowały do ​​strajków kończących się w 5 tylko strajki parzyste są oferowane w regularnych piątek 21Oct16 opt jony Oczywiście, sprzedałem 16Sep16 w każdym rozkładzie kalendarzowym. Uwaga 30 sierpnia CBOE zaoferowało nową serię opcji SPY, które wygasają w środę, a nie w piątek. Oczywistym powodem tej oferty jest sytuacja dywidendowa Inwestorzy, którzy piszą połączenia z ich SPY akcje są wiążące, gdy sprzedają połączenia, które wygasają na ex-dividend Piątek Pierwszy, jest bardzo mało czasu premium w tych połączeń Po drugie, istnieje poważne ryzyko, że wezwanie będzie wykonywane przez posiadacza do podjęcia akcji i uchwycić dywidendę Jeśli właściciel SPY sprzedał serię, która wygasła w środę, a nie w piątek, potencjalny problem można by uniknąć. I zapłacił średnio 2 49, w tym prowizje za cztery kalendarze i sprzedał je w piątek przez średnią 2 88 po prowizjach sprzedaję każdy spread za więcej pieniędzy, które kosztują łącznie z prowizjami Mój zysk netto za dwa dni obrotu wynosił po niecałych 15 latach po prowizji. Stawka spadła 82 po uwzględnieniu 1 Dywidenda 09 Gdyby to wzrosło o taką kwotę, spodziewam się, że miałoby to również moje 15 zysków Nie jest jasne, czy zyski byłyby tam, gdyby SPY zrobił duży ruch, powiedzmy 2 lub więcej w dowolnym kierunku w piątek Mój szorstkie kalkulacje wykazały, że nadal będzie zyskiem, ale byłoby mniej niż 15 Jednorodzinnych ruchów więcej niż 2 są trochę nietypowe, jednakże, więc nie może być wiele do obaw dotyczących linii B. Bond, jestem zachwycony z 15 zyskiem, a prawdopodobnie spróbować ponownie za trzy miesiące w grudniu wygaśnięcia W tym świecie prawie zero stóp procentowych, wielu inwestorów byłoby zadowolonych z 15 przez cały rok zebrałem moje w ciągu zaledwie dwóch dni. Trading SPY opcji jest szczególnie łatwy ze względu na wyjątkową płynność tych opcji W większości przypadków udało mi się uzyskać egzekucję w połowie tygodnia w przedziale cenowym oferty spreadu kalendarza nigdy nie zapłaciłem 01 więcej lub otrzymałem więcej niż 01 mniej niż w połowie - point cena podczas handlu tych kalendarzy spreads. While liquidit y nie jest tak duże w większości rynków opcji, warto spróbować tej samej strategii z innymi płatnikami dywidend, takimi jak JNJ, gdzie dywidenda jest również powyżej 1 00, regularnie dzielę się tymi rodzajami możliwości handlowych z Terry's Tips Insiders, aby jeśli chcą. Na dzień 31 maja 2018 roku. Wczoraj zauważyłem, że niektóre z naszych portfeli zmieniły się po zamknięciu rynku zapasów bazowych. Oczywiście wartość firmy opcje zostały zmienione po 4 00 EST w pobliżu handlu zrobiłem wyszukiwania Google, aby znaleźć listę opcji, które sprzedawane po godzinach, i wyszedł całkiem pusty Ale teraz znalazłem listę, i podzieli się z tobą tylko w przypadku, chcesz zagrać przez dodatkowe 15 minut po zamknięciu obrotu każdego dnia. Lista opcji, która transakcja po godzinach do 4 15. Ponieważ wartości opcji pochodzą z ceny podstawowego asortymentu lub produktu ETP Exchange Traded, po zatrzymaniu transakcji bazowej , tam sho nie ma powodu, aby opcje kontynuowania handlu Mimo to, coraz więcej podmiarów jest obecnie sprzedawane po godzinach, a dla bardzo niewielu opcje nadal działają, przynajmniej do 4 15 EST. Opcje dotyczące następujących symboli handlu dodatkowe 15 minut po zamknięciu transakcji DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, OIL , QQQ, SLX, SPY, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIXY, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT. Większość tych symbole są często błędnie nazywane ETFs Exchange Traded Funds Choć wiele z nich to ETF, wiele z nich nie jest popularnym modelem ochrony przed zniszczeniem rynku VXX to ETN Exchange Traded Note Lepszym sposobem odniesienia do tej listy jest nazywanie ich Exchange Traded Produkty ETP. Przestroga powinna być używana w handlu tymi opcjami po 4 00. Z mojego doświadczenia wielu producentów rynku opuszcza podłogę dokładnie o 4 00 wolumenie jest na ogół niskie po tym czasie, a nie zawsze warto zwisać W związku z tym, zakres zapytań ofertowych znacznie wzrasta. Oznacza to, że mniej prawdopodobne jest, że możesz uzyskać przyzwoite ceny podczas handlu po 4 00 Czasami może być konieczne, jednakże, jeśli czujesz, że jesteś bardziej narażone na otwarcie otwarcia następnego dnia, niż chciałbyś być. Dnia 4 kwietnia 2018 r. Facebook FB ogłosi zarobki w dniu 27 kwietnia i stwarza to okazję do dokonania inwestycji podobnej do tej, którą zaproponowałam w zeszłym tygodniu Starbucks SBUX Jedna z transakcji SBUX przyniosła już niewielki zysk i gwarantuje dodatkowy zysk, który może być znaczący w ciągu dwóch tygodni po wygaśnięciu opcji wypowiedzenia mam nadzieję, że lubisz czytać o transakcjach, które zrobiłem w FB dziś rano i moje myślenie za nimi. Jak grać w Facebook FB Earnings Announcement. Rozwiń wszystko, szybka aktualizacja sugestii, którą zrobiłem tydzień temu w sprawie zbliżającego się ogłoszenia SBUX 21 kwietnia. W tym czasie z SBUX tradi ng około 58 60, zasugerowałem 3 różne sposoby odegrania tego ogłoszenia, z których wszystkie zostały oparte na zapasach nieco wzrosły w oczekiwaniu na ten wielki dzień wiele czasu, zapasy poruszają się z wyprzedzeniem przed zapowiedzią zarobków dzień Wszystkie trzy transakcje wzrosły w wartości od ubiegłego tygodnia, ponieważ SBUX rzeczywiście się zwiększyło, a obecnie zajmuje około 60 50. Jedna z sugestii związanych z wpisaniem się do kalendarza 1 maja 16 kwietnia-16 kwietnia 60 r. zadzwoni do nas z planem sprzedaŜy w kwietniu do 60. 60., jeśli towar wzrósł lub wzbudził zmienność IV w kwietniu 4-16 opcji wzrosła o dwie rzeczy, które często zdarzają się w miarę zbliżania się daty ogłoszenia. Kupiłem SBUX 1 maja wołania na 1 12 112 za kontrakt plus 1 25 prowizji w wysokości opłaconej przez Terry's Tips subskrybentów w thinkorswim, jeśli płacisz więcej niż to jako prowizję, możesz rozważyć otwarcie konta w tej broszurze zobacz ofertę below. I didn t trzeba czekać bardzo długo za st ock, aby przenieść się na tyle wyższe, że mogłabym sprzedać kwotę od kwietnia do sierpnia 60 r. wzywa do więcej niż zapłaciłam za rozmowy w maju 1-go lipca We wtorek zakończyłem rozkład kalendarza w strajku 60, sprzedając kwotę od 4 kwietnia do 60 kwietnia, 120 na kontrakt minus 1 25 prowizja Po prowizjach zarobiłem 5 50 za każde rozprzestrzenianie się i uzyskałem dodatkowy zysk, gdy wygasły rozmowy w czwartej i czwartej i przypuszczam, że sprzedam rozkład kalendarza Ponieważ od maja maja 16 rozmowy mają dwa tygodnie więcej życia pozostającego przy życiu niż wezwania do kwietnia 04-16, spread zawsze będzie miał co najmniej pewną wartość Im bliżej stada wynosi 60, tym większa jest wartość spreadu Jeśli mam szczęście zobaczyć, że kończy się 60 w kwietniu 22, mogłabym się spodziewać zebrania około 80 na każde rozproszenie na 5 50 już zebranych. Chociaż jest coś miłego w trzymaniu czegoś, co ma już niewielki zysk, w którym jest zablokowany, i nadal jest nadzieja na przyzwoite zyski dwa tygodnie, z perspektywy czasu, chciałbym zakończyć kalendarz tylko na pół Pozycje akcji wzrosły do ​​61, a pod koniec tygodnia mogłem sprzedać kwotę 4 kwietnia, wzywając o 20 więcej, niż spodziewałem się, że indeks wzrośnie w ciągu tygodnia do ogłoszenia, ale przesunął się wcześniej wcześniej niż to Prawdopodobnie nadal ma miejsce, aby przejść przez następne dwa tygodnie, ale teraz jestem zablokowany w mniejszym zysku, niż mogłem zrobić przez waiting. We mają do czynienia z podobną sytuacją z Facebook, która ogłasza na 27th May2-16 opcji serii, która wygasa dwa tygodnie po tej dacie przynosi IV 37, w porównaniu do 40 dla serii Apr4, która wygasa zaraz po ogłoszeniu, zawsze jest miło sprzedawać opcje z wyższym IV niż te, które kupujesz Kiedy zbliża się 27, IV na 5 kwietnia - 16, 16 maja, 16 i 16 maja mogą się zwiększyć, tzn. Ceny opcji wzrosną, nawet jeśli cena akcji pozostanie bez zmian. Lubię kupować kalendarze w strajku, które jest o kilka dolarów wyższe niż obecna cena akcji w oczekiwaniu na ruchy zapasów wyższy w tygodniach lub dniach poprzedzających ogłoszenie Dzisiaj FB spadła o około 4, ponieważ analityk Deutsche Bank Ross Sandler ostrzegł, że jego liczba w I kwartale może się obawiać wysokich oczekiwań, co pozwala inwestorom na pozycje poniżej obecnego poziomu. Było również trochę niepokojące nowości o firmie Oculus Rift wirtualny zestaw słuchawkowy Rzeczywiste recenzje produktów były chłodne i pojawią się pewne problemy z dostawą, prawdopodobnie z powodu zbyt wielu zestawów zamówień W każdym przypadku, akcje spadły do ​​około 112 25, kiedy złożyłem następujące zamówienia dziś rano Kupiłem 2-16 maja wołanie na 4 40 440 plus 1 25 na jedną umowę, lub 441 25 I następnie złożyłem zlecenie z dobrego wycofania sprzedaży w czwartym kwartale 2017 r. 114 wezwania na 4 50 Jeśli zamówienie to zostanie wykonane kiedyś w ciągu najbliższych kilku tygodni będę miał wszystkie moje pieniądze plus trochę włączając prowizje i poczekaj do 29 kwietnia, aby zobaczyć, jak duży mój zysk będzie bliżej 114, że FB jest, tym większy będzie mój zysk Może być jak hig h jako 200 na kontrakt oczekiwaną wartość wezwania FB na żądanie z dwoma tygodniami życia i IV 27. Poza zakupem połączeń w maju 2009 r. z zamiarem zapełnienia się kalendarzem, po dwóch transakcjach rano. Buduj 10 FB May2-16 114 wywołania FB160513C114 Sprzedaj, aby otworzyć 10 FB Apr5-16 114 połączeń FN160429C114, aby zapłacić 60 kupujących kalendarz. Kupuj, aby otworzyć 10 FB 02-16 maja 114 stawia FB160513P114 Sprzedaj Otwórz 10 FB Apr5-16 114 stawia FN160429P114 w przypadku obciążenia 55 kupującym kalendarz. Może się zauważyć, że są to takie same rozkłady kalendarza, z wyjątkiem tego, że jest to połączenie z połączeniami, a inne ze stołami Jedną z rzeczy nauczyliśmy się, że cena strajku to co jest ważny ze względu na rozkłady kalendarza, niezależnie od tego, czy stosowane są stany, czy połączenia Profil ryzyka jest identyczny z stawiającymi lub wywoływanymi, nawet jeśli nie ma to intuicyjnego znaczenia. Te kalendarze zostały sprzedane, które wygasają zaraz po ogłoszeniu i te opcje są najwyższy IV ny opcja serii tzn. są one najdroższe z każdej serii opcji lubię te spready, ponieważ są one tak tanie, a ty możesz stracić całą inwestycję bez względu na wartość Wartość długich opcji zawsze będzie wyższa niż wartość opcji sprzedałeś, bo mają dwa tygodnie dodatkowego życia. Zobowiązanie IV z 2 maja do 16 maja spadnie do 27 z obecnego 37, a opcja po dwóch tygodniach przyniesie premię co najmniej 2 00 Kalkulator opcji CBOE pochodzi z 2 40 cena To potrójne pieniądze, jeśli sprzedasz spread w tej cenie Istnieje duża szansa, że ​​IV może nie spadnie tak daleko Jest to 31 dla serii Apr4-16, która wygasa tuż przed tygodnie ogłoszeniowego, więc może być możliwe sprzedaż spreadu w przeliczeniu na więcej niż 2 00. Myślę najlepiej, że kalendarz kalendarza rozmów mógłby być sprzedany z zyskiem 29 kwietnia, jeśli FB będzie w dowolnej cenie 4 z 114, a rozkład sprzedaży kalendarza można sprzedać w wersji profi t jeśli FB jest w dowolnej cenie w ciągu 5 z 114. Jeśli nastąpi duży ruch w cenie FB w ciągu najbliższych kilku tygodni, prawdopodobnie kupiłbym więcej tych samych spreadów w kalendarzu w różnych cenach strajkujących, co zwiększyłoby moje szanse przy czym co najmniej trochę spreadów przy strajku zbliżonym do cen akcji i gdzie największy potencjał zysków leży Jeśli FB osiągnie wartość 116, na przykład mogę kupić kilka kalendarzy podczas strajku w 118, aby zwiększyć zakres możliwych cen akcji, które dałby mi zysk netto, jeśli będę potrawał moje pieniądze na jednym rozproszeniu, mogłabym stracić wszystko, co niemożliwe z drugiej strony, i nadal wychodzić naprzód. Powtórzę ci, jak te transakcje się skończą, czy też dodam więcej spreadów w różnych cenach strajkowych Większość firm zgłasza zarobki w każdym kwartale i będzie wiele możliwości korzystania z tych pomysłów na inne firmy, które mogą Ci się spodobać. 7 grudnia 2018 roku. W tym tygodniu publikujemy wyniki dotyczące rzeczywistych portfeli przeprowadzamy w Porady Terry Wiele z naszych subskrybentów odzwierciedla nasze transakcje na własnych kontach lub myśleć o nich automatycznie wykonywać transakcje za pośrednictwem bezpłatnego programu Auto-Trade, a ponadto pokazujemy aktualne pozycje, które aktualnie posiadamy w jednym z portfeli, aby można było uzyskać lepszym pomysłem na to, jak realizujemy strategię 10K. Najdź do pełnego raportu. Portfolios zyskuj średnio 10 na miesiąc. SPY rynku skręcił w górę 0 8 w listopadzie Pomimo stosunkowo wysokiej zmienności w połowie miesiąca, sprawy się skończyły o tym, na czym zaczęły 6 portfeli, które przeprowadzono w Terry's Tips wykraczały poza rynek o współczynnik 12, uzyskując średnio 10 0. To 10 było mniej niż w październiku 14 2 średnie zyski dla portfeli Duży powód, za październikem było to, że w tym miesiącu mieliśmy jeden duży spadek portfela Oto wyniki każdego portfolio. First Saturday Report Chart November 2018. Po podwojeniu się wartości portfolio miało podział na 2 na 1 w październiku 20 15. After doubling in value, portfolio had 2-for-1 split in September 2018 Portfolio started with 4000 and 5600 withdrawn in December 2017.S P 500 Price Change for November 0 8 Average Portfolio Company Price Change for November 1 8 Average Portfolio Value Change for November 10 0.Further Comments We have now recorded a 24 2 gain for the first two months of our First Saturday Reports This is surely a remarkable result, 4 times better than the 5 4 that the market gained over those two months Our results work out to an annualized rate of 145 , a level that we are surely not going to be able to maintain forever But is has been fun so far. All of the underlying stock prices did not gain in November SBUX fell 1 3 , yet the Java Jive portfolio picked up 13 6 , proving once again that a lower stock price can still yield good gains, just as long as the drop is not too great. Only one of our underlying stocks had an earnings announcement this month Facebook FB announced and the stock edged higher , causing our Foxy Facebook to be our greatest gainer up 22 1 for November We will have two earnings announcements in December COST on the 8th and NKE which reports on the 20th or 21st NKE also will have a 2-for-1 stock split on December 23rd History shows that stocks which have a split tend to move higher after the split is announced, but then they move lower after the split has taken place We will keep that in mind when we establish option positions later this month. New Portfolio JNJ Jamboree Starts off With a Nice Gain In its first month of operation, our newest portfolio gained 14 3 while the stock closely mirrored the market s gain, picking up 0 9 compared to the market s 0 8 gain JNJ pays a healthy dividend which reduces volatility a bit, but the portfolio s early performance demonstrates that the 10K Strategy can make good gains even when the options carry a low Implied Volatility IV. What Happened in Vista Valley, our big Loser This Month NKE experienced extreme volatility, firs t dropping when Dick s had a dismal earnings announcement, and then recovering when reports indicated that NKE was doing much better than most of the retailers In the second week of November, NKE crashed 9 92 7 5 This is a truly unusual drop, and immediately forced us to make a decision Do we lower the strike prices of our options to protect ourselves against a further drop, or do we hang on and wait for a recovery. We were a little concerned by some analyst reports which argued that while NKE was a great company, its current valuation was extremely high and probably unsustainable So we lowered the strike prices from the 130 135 range to the 120-125 range This ended up being a big mistake, because in the subsequent week, the stock rose 10 79, totally reversing the week-earlier drop This forced us to sell off the lower-strike spreads and start over again with the higher strikes we had at the beginning of the month If we had done nothing, the portfolio would have made a large gain for the month Since we have selected underlyings that we believe are headed higher, in the future we should be slow to adjust to the downside unless there is strong evidence to refute our initial positive take on the company This experience is another reminder that high volatility is the Darth Vader of the 10K Strategy world. Here are the actual positions we held in one of the 6 Terry s Tips portfolios This portfolio uses the S P 500 tracking stock SPY as the underlying We have been running this portfolio for only two months These positions are typical of how we carry out the 10K Strategy for all the portfolios Summary of Spy 10K Classic Portfolio This 5000 portfolio was set up on October 6, 2018 It uses the 10K Strategy with short calls in several weekly series, some of which expire each week and is counted as one of our stock-based portfolios even though it is not technically a stock, but an ETP. First Saturday Report November 2018 10K Spy Positions. Results for the week Wi th SPY up 1 69 0 8 for the 5-week month, the portfolio gained 491 or 8 6 This is about what we should expect when the market is ultimately flat, but with high volatility inside the month We dodged a bullet by refraining from adjusting last week when the stock tanked on Thursday because it recovered that entire loss on Friday. Our positions right now are a little unusual for us because we only have short calls in the next two weekly option series Usually, we have 3 or 4 short series in place The reason we ended up where we are right now is that when we buy back expiring calls each Friday, if the market that week has been flat or down, we sell next-week at-the-money calls If the market has moved higher, we go to further-out series and sell at strikes which are higher than the stock price Most weeks in November were flat or down, so we did not move out to further-out option series. Looking forward to next week, the risk profile graph shows that our break-even range extends from about 2 on t he downside to 3 on the upside An absolutely flat market should result in a much greater weekly gain than we experienced last month because we have an unusually high number of near-the-money calls expiring next week. First Saturday Report November 2018 10K Spy Risk Profile. As we approach the regular monthly option series for December they expire on the third Friday, the 18th , we need to remember that a dividend is payable to holders of SPY on December 17 If we have short in-the-money calls on that date, we risk having them exercised and leaving us with the obligation to pay that dividend For that reason, we will roll out of any in-the-money short calls a day earlier than usual to avoid this possibility. Monday, November 9th, 2018.One of the best times to set up an options strategy is just before a company announces earnings Today I would like to share our experience doing this last month with Facebook FB last month I hope you will read all the way through there is some important informa tion you missed them, be sure to check out the short videos which explains why I like calendar spreads and How to Make Adjustments to Calendar and Diagonal Spreads. How to Set Up a Pre-Earnings Announcement Options Strategy. When a company reports results each quarter, the stock price often fluctuates far more than usual, depending on how well the company performs compared both to past performance and to the market s collective level of expectations Anticipating a big move one way or another, just prior to the announcement, option prices skyrocket, both puts and calls. At Terry s Tips, our basic strategy involves selling short-term options to others using longer-term options as collateral for making those sales One of the absolute best times for us is the period just before an upcoming earnings announcement That is when we can collect the most premium. An at-the-money call stock price and strike price are the same for a call with a month of remaining life onFacebook FB trades for about 3 3 00 per call If that call expires shortly after an earnings announcement, it will trade for about 4 80 That is a significant difference In options parlance, option prices are high or low depending on their implied volatility IV IV is much higher for all options series in the weeks before the announcement IV is at its absolute highest in the series that expires just after the announcement Usually that is a weekly option series. Here are IV numbers for FB at-the-money calls before and after the November 4th earnings announcement. One week option life before, IV 57 One week option life after, IV 25 Two week option life before, IV 47 Two week option life after, IV 26 One month option life before, IV 38 One month option life after, IV 26 Four month option life before, IV 35 Four month option life after, IV 31.These numbers clearly show that when you are buying a 4-month-out call March, IV 35 and selling a one-week out call IV 57 , before an announcement, you are buying less expensive options l ower IV than those which you are selling After the announcement, this gets reversed The short-term options you are selling are relatively less expensive than the ones you are buying Bottom line, before the announcement, you are buying low and selling high, and after the announcement, you are buying high and selling low. You can make a lot of money buying a series of longer-term call options and selling short-term calls at several strike prices in the series that expires shortly after the announcement If the long and short sides of your spread are at the same strike price, you call it a calendar spread, and if the strikes are at different prices, it is called a diagonal spread. Calendar and diagonal spreads essentially work the same, with the important point being the strike price of the short option that you have sold The maximum gain for your spread will come if the stock price ends up exactly at that strike price when the option expires If you can correctly guess the price of the stock after the announcement, you can make a ton of money. But as we all know, guessing the short-term price of a stock is a really tough thing to do, especially when you are trying to guess where it might end up shortly after the announcement You never know how well the company has done, or more importantly, how the market will react to how the company has performed For that reason, we recommend selecting selling short-term options at several different strike prices This increases your chances of having one short strike which gains you the maximum amount possible. Here are the positions held in our actual FB portfolio at Terry s Tips on Friday, October 30th, one week before the Nov-1 15 calls would expire just after FB announced earnings on November 4th. Foxy Face Book Positions Nov 2018.We owned calls which expired in March 2018 at 3 different strikes 97 5, 100, and 105 and we were short calls with one week of remaining life at 4 different strikes 103, 105, 106, and 107 There was one calenda r spread at the 105 strike and all the others were diagonal spreads We owned 2 more calls than we were short This is often part of our strategy just before announcement day A fairly large percent of the time, the stock moves higher in the day or two before the announcement as anticipation of a positive report kicks in We planned to sell another call before the announcement, hopefully getting a higher price than we would have received earlier We sold a Nov1-15 204 call for 2 42 on Monday We were feeling pretty positive about the stock, and maintained a more bullish higher net delta position than we normally do. Here is the risk profile graph for the above positions It shows our expected gain or loss one week later after the announcement when the Nov1-15 calls expired. Foxy Face Book Rick Profile Graph Nov 2018.When we produced this graph, we instructed the software to assume that IV for the Mar-16 calls would fall from 35 to 30 after the announcement If we hadn t done that, the graph woul d have displayed unrealistically high possible returns You can see with this assumption, a flat stock price should result in a 300 gain, and if the stock rose 2 or higher, the gain would be in the 1000 range maybe a bit higher if the stock was up just moderately because of the additional 242 we collected from selling another call. So what happened FB announced earnings that the market liked The stock soared from about 102 to about 109 after the announcement but then fell back a bit on Friday, closing at 107 10 We bought back the expiring Nov1-15 calls all of which were in the money on Thursday or Friday and sold further-out calls at several strike prices to get set up for the next week The portfolio gained 1301 in value, rising from 7046 to 8347, up 18 5 for the week This is just a little better than our graph predicted The reason for the small difference is that IV for the March calls fell only to 31, and we had estimated that it would fall to 30.You can see why we like earnings announ cement time, especially when we are right about the direction the stock moves In this case, we would have made a good gain no matter how high the stock might go because we had one uncovered long call Most of the time, we select short strikes which yield a risk profile graph with more downside protection and limited upside potential a huge price rise would yield a lower gain, and possibly a loss. One week earlier, in our Starbucks SBUX portfolio, we had another earnings week SBUX had a positive earnings report, but the market was apparently disappointed with guidance and the level of sales in China, and the stock was pushed down a little after the announcement Our portfolio managed to gain 18 for the week. Many people would be happy with 18 a year on their invested capital, and we have done it in a single week in which an earnings announcement took place We look forward to having three more such weeks when reporting season comes around once again over the course of a year, both for these two underlyings and the 4 others we also trade COST, NKE, JNJ, and SPY I have confidence in your system I have seen it work very well currently I have had a first 100 gain, and am now working to diversify into more portfolios Goldman Sachs is also doing well up about 40.Monday, August 17th, 2018.This week I would like to share an article word-for-word which I sent to Insiders this week It is a mega-view commentary on the basic options strategy we conduct at Terry s Tips The report includes two tactics that we have been using quite successfully to adjust our risk level each week using weekly options. If you are already trading options, these tactic ideas might make a huge difference to your results If you are not currently trading options, the ideas will probably not make much sense, but you might enjoy seeing the results we are having with the actual portfolios we are carrying out for our subscribers. How to Fine-Tune Market Risk With Weekly Options. Bernie Madoff attracted hundreds of millions of dollars by promising investors 12 a year consistently, year after year Most of our portfolios achieve triple that number and hardly anyone knows about us Even more significant, our returns are actual Madoff never delivered gains of any sort There seems to be something wrong here. Our Capstone Cascade portfolio is designed to spin off in cash 36 a year, and it has done so for 10 consecutive months and is looking more and more likely that we will be able to do that for the long run as long as we care to carry it out Actually, at today s buy-in value about 8300 , the 3600 we withdraw each year works out to be 43 Theta in this portfolio has consistently added up to double what we need to make the monthly withdrawal, and we gain even more from delta when SVXY moves higher. Other portfolios are doing even better Rising Tide has gained 140 in just over two years while the underlying Costco has moved up 23 8 about what Madoff promised Black Gold ap pears to be doing even better than that having gained an average of 3 a week since it was started. A key part of our current strategy, and a big change from how we operated in the past, is having short options in each of several weekly series, with some rolling over usually about a month out each week This enables us to tweak the risk profile every Friday without making big adjustments that involve selling some of the long positions If the stock falls during a week, we will find ourselves with previously-sold short options that are at higher strikes than the stock price, and we will collect the maximum time premium in a month-out series by selling an at-the-money usually call option. If the stock rises during the week, we may find that we have more in-the-money calls than we would normally carry, so we will sell new month-out calls which are out of the money Usually, we can buy back in-the-money calls and replace them with out-of-the-money calls and do it at a credit, again avoiding adju stment trades which might cause losses when the underlying displays whip-saw price action. For the past several weeks, we have not suffered through a huge drop in our underlyings, but earlier this year, we incurred one in SVXY We now have a way of contending with that kind of price action when it comes along If a big drop occurs, we can buy a vertical call spread in our long calls and sell a one-month-out at-the-money call for enough cash to cover the cost of rolling the long side down to a lower strike As long as we don t have to come up with extra cash to make the adjustment, we can keep the same number of long calls in place and continue to sell at-the-money calls each week when we replace expiring short call positions This tactic avoids the inevitable losses involved in closing out an out-of-the-money call calendar spread and replacing it with an at-the-money calendar spread which always costs more than the spread we sold. Another change we have added is to make some long-term credit put spreads as a small part of an overall 10K Strategy portfolio, betting that the underlying will at least be flat in a year or so from when we placed the spread These bets can return exceptional returns while in many respects being less risky than our basic calendar and diagonal spread strategies The longer time period allows for a big drop in stock price to take place as long as it is offset by a price gain in another part of the long-term time frame Our Better Odds Than Vegas II portfolio trades these types of spreads exclusively, and is on target to gain 91 this year, while the Retirement Trip Fund II portfolio is on target to gain 52 this year and the stock can fall a full 50 and that gain will still come about. The trick to having portfolios with these kinds of extraordinary gains is to select underlying stocks or ETPs which you feel strongly will move higher We have managed to do this with our selections of COST, NKE, SVXY, SBUX, and more recently, FB, while we have failed to d o it and faced huge losses in our single failing portfolio, BABA Black Sheep where Alibaba has plummeted to an all-time low since we started the portfolio when it was near its all-time high Our one Asian diversification effort has served to remind us that it is far more important to find an underlying that you can count on moving higher, or at least staying flat when we usually do even better than when it moves higher. Bottom line, I think we are on to something big in the way we are managing our investments these days Once you have discovered something that is working, it is important to stick with it rather than trying to improve your strategy even more Of course, if the market lets us know that the strategy is no longer working, changes would be in order So far, that has not been the case The recent past has included a great many weeks when we enjoyed 10 of our 11 portfolios gaining in value, while only BABA lost money as the stock continued to tumble We will soon find another underl ying to replace BABA or conduct a different strategy in that single losing portfolio. Thursday, August 6th, 2018.Before I delve into this week s option idea I would like to tell you a little bit about the actual option portfolios that are carried out for Insiders at Terry s Tips We have 11 different portfolios which use a variety of underlying stocks or ETPs Exchange Traded Products Eight of the 11 portfolios can be traded through Auto-Trade at thinkorswim so you can follow a portfolio and never have to make a trade on your own The 3 portfolios that cannot be Auto-Traded are simple to do on your own usually only one trade needs to be made for an entire year. Ten of our 11 portfolios are ahead of their starting investment, some dramatically ahead The only losing portfolio is based on Alibaba BABA it was a bet on the Chinese market and the stock is down over 30 since we started the portfolio at the beginning of this year our loss is much greater The best portfolio for 2018 is up 55 so far and will make exactly 91 if the three underlyings AAPL, SPY, and GOOG remain where they presently are or move higher GOOG could fall by 150 and that spread would still make 100 for the year. Another portfolio is up 44 for 2018 and is guaranteed to make 52 for the year even if the underlying SVXY falls by 50 between now and the end of the year A portfolio based on Costco COST was started 25 months ago and is ahead more than 100 while the stock rose 23 our portfolio outperformed the stock by better than 4 times This is a typical ratio portfolios based on Nike NKE and Starbucks SBUX have performed similarly. We are proud of our portfolio performance and hope you will consider taking a look at how they are set up and perform in the future.3 Options Strategies for a Flat Market. Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it Henry Ford. If you think the market will be flat for the next month, there are several options strategies you might employ In e ach of the following three strategies, I will show how you could invest 1000 and what the risk reward ratio would be with each strategy As a proxy for the market, we will use SPY as the underlying this is the tracking stock for the S P 500 index Today, SPY is trading at 210 and we will be trading options that expire in just about a month 30 days from when I wrote this. Strategy 1 Calendar Spread With SPY trading at 210, we will buy calls which expire on the third Friday in October and we will sell calls which expire in 30 days on September 4, 2018 Both options will be at the 210 strike We will have to spend 156 per spread plus 2 50 commissions at the thinkorswim rate for Terry s Tips subscribers We will be able to buy 6 spreads for our 1000 budget The total investment will be 951 Here is what the risk profile graph looks like when the short options expire on September 4th. SPY Calendar Spread Risk Profile Graph August 2018.On these graphs, the column under P L Day shows the gain or loss when the short options expire at the stock price in the left-hand column You can see that if you are absolutely right and the market is absolutely flat 210 , you will double your money in 30 days The 210 calls you sold will expire worthless or nearly so and you will own October 210 calls which will be worth about 325 each since they have 5 weeks of remaining life. The stock can fluctuate by 4 in either direction and you will make a profit of some sort However, if it fluctuates by much more than 4 you will incur a loss One interesting thing about calendar spreads in contrast to the other 2 strategies we discuss below is that no matter how much the stock deviates in either direction, you will never lose absolutely all of your investment Since your long positions have an additional 35 days of life, you will always have some value over and above the options you have That is one of the important reasons that I prefer calendar spreads to the other strategies. Strategy 2 Butterfly Spread A typi cal butterfly spread in involves selling 2 options at the strike where you expect the stock to end up when the options expire either puts or calls will do the strike price is the important thing and buying one option an equidistant number of strikes above and below the strike price of the 2 options you sold You make these trades all at the same time as part of a butterfly spread. You can toy around with different strike prices to create a risk profile graph which will provide you with a break-even range which you will be comfortable with In order to keep the 3 spread strategies similar, I set up strikes which would yield a break-even range which extended about 4 above and below the 210 current strike This ended up involving selling 2 Sept-1 2018 calls at the 210 strike, and buying a call in the same series at the 202 5 strike and the 217 5 strike The cost per spread would be 319 plus 5 commission per spread, or 324 per spread We could buy 3 butterfly spreads with our 1000 budget, shelli ng out 972.Here is the risk profile graph for that butterfly spread when all the options expire on September 4, 2018.SPY Butterfly Spread Risk Profile Graph August 2018.You can see that the total gain if the stock ends up precisely at the 210 price is even greater 1287 than it is with the butterfly spread above 1038 However, if the stock moves either higher or lower by 8, you will lose 100 of your investment That s a pretty scary alternative, but this is a strategy that does best when the market is flat, and you would only buy a butterfly spread if you had a strong feeling of where you think the price of the underlying stock will be on the day when all the options expire. Strategy 3 Short Iron Condor Spread This spread is a little more complicated and is explained more fully in my White Paper It involves buying and selling both puts and calls all in the same expiration series as above, that series will be the Sept1-15 options expiring on September 4, 2018 In order to create a risk profi le graph which showed a break-even range which extended 4 in both directions from 210, we bought calls at the 214 strike, sold calls at the 217 strike and bought puts at the 203 strike while selling puts at the 206 strike A short iron condor spread is sold at a credit you collect money by selling it In this case, each spread would collect 121 less 5 commission, or 116 Since there is a 3 difference between each of the strikes, it is possible to lose 300 per spread if the stock ends up higher than 217 or lower than 203 We can t lose the entire 300, however, because we collected 116 per spread at the outset The broker will put a hold on 300 per spread it s called a maintenance requirement and does not accrue interest like a margin loan does , less the 116 we collected That works out to a total net investment of 184 per spread which is the maximum loss we could possibly incur With our 1000 budget, you could sell 5 spreads, risking 920.Here is the risk profile graph for this short iron cond or spread. SPY Short Iron Condor Spread Risk Profile Graph August 2018.You can see the total potential gain for the short iron condor spread is about half what it was for either of the earlier spreads, but it has the wonderful feature of coming your way at any possible ending stock price between 206 and 214 Both the calendar spread and the butterfly spread required the stock to be extremely near 210 to make the maximum gain, and the potential gains dropped quickly as the stock moved in any direction from that single important stock price The short iron condor spread has a lower maximum gain but it comes your way over a much larger range of possible ending stock prices. Another advantage of the short iron condor is that if the stock ends up at any price in the profit range, all the options expire worthless, and you don t have to execute a trade to close out the positions Both the other strategies require closing trades. This is clearly not a complete discussion of these option strategies I nstead, it is just a graphic display of the risk reward possibilities when you expect a flat market Maybe this short report will pique your interest so that you will consider subscribing to our service where I think you will get a thorough understanding of these, and other, options strategies that might generate far greater returns than conventional investments can offer. Thursday, July 30th, 2018.Today I would like to share an article I sent to paying subscribers two months ago It describes an 8-month options play on Facebook FB , a company that seems to be doing quite well these days The spread is a vertical credit put spread which I like because once you place it, you don t have to make any closing trades both options hopefully expire worthless, all automatically as long as the stock is any higher than a pre-determined price It is actually quite simple to do, so please don t tune out because its name sounds so. Here is the exact article sent out on April 24, 2018. A Long-Term Play on Facebook FB Last week in my charitable trust account I made a long-term bet that FB would not fall dramatically from here during the balance of 2018 It seems to be a good company that is figuring out how to monetize its traffic I checked out the 5-year chart. Face Book Chart July 2018.While there were times when the stock made serious drops, if you check full-year time periods, there do not seem to be any that show a cumulative loss Selling long-term vertical put credit spreads allows you to tolerate short-term losses if your time period is long enough for a recovery to take place. In my charitable trust account, I give away most of donations in December, so I like to have some positions expire in that month Last week, with FB trading about 82, I was willing to bet that it would end up no lower than 75 on the third Friday in December I sold Dec-15 75 puts and bought Dec-15 70 puts and collected 130 per spread My risk and the total possible loss would be 370 per contract if the stock fell over 12 15 over those 9 months If the 5-year chart is indicative of how things are going for FB, there should be no concern about a possible loss If the company manages to end up over 75 at the December expiration, the spread would gain 35 on the investment Where else can you make those kind of returns and still sleep comfortably End of article. Fast forward two months until today and we see that FB has gained about 14 and is trading about 94 Now I am in a position where the stock can fall 19, a full 20 , and I will still gain 35 for the 8-month period That works out to over 50 a year on my investment with an extremely high likelihood of making it. I could buy back the spread today for 58 per contract including commissions and make 19 for the two months I have owned it, but I intend to wait it out until December and take the full 35.In one of our actual portfolios at Terry s Tips, in January we made full-year similar trades to this FB trade using GOOG, AAPL, and SPY as underlyings, and the portfolio is on target to gain 91 for the year It could be closed out today for a 63 gain for the first seven months thanks to GOOG s big up move after announcing earnings last week. Vertical credit put spreads are just one way you can use options to maximize gains for a company you feel positive about, and the potential gains can be several times as great as the percentage gains in the underlying stock. Making 36 A Duffer s Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad. This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways and sometimes the woods. Learn why Dr Allen believes that the 10K Strategy is less risky than owning stocks or mutual funds, and why it is especially appropriate for your IRA. Success Stories. I have been trading the equity markets with many different strategies for over 40 years Terry Allen s strategies have been the most consistent money makers for me I used them during the 2008 melt-down, to earn over 50 annualized return, while all my neighbors were crying about their losses. thinkorswim, Division of TD AMERITRADE, Inc and Terry s Tips are separate, unaffiliated companies and are not responsible for each other s services and products. Copyright 2001-2017 Terry s Tips Stock Options Trading Blog Terry s Tips, Inc dba Terry s Tips.