Option trading profit and loss

Opcja Call Profit, Loss, Breakeven Poniżej znajduje się wykres profitloss po wygaśnięciu opcji call w przykładzie podanym na poprzedniej stronie. Break-even Punkt zwrotny jest dość łatwy do obliczenia dla opcji połączenia: cena akcji Breakeven Call Option Strike Cena Premium zapłacona Aby zilustrować, przedsiębiorca kupił opcję call option 52.50 za 0,60. Dlatego 52.50 0,60 53.10. Przedsiębiorca będzie miał przewagę, z wyłączeniem prowizji z tytułu prowizji, jeśli czas wyczerpania zapasów osiągnie 53.10. Aby obliczyć zyski lub straty w opcji kupna, skorzystaj z poniższej prostej formuły: Opcja call ProfitLoss Stock Price at Expiration - punkt przecięcia Dla każdego dolara kurs akcji wzrasta po przekroczeniu bariery 53.10 breakeven, jest dolar za zysk z dolara za kontrakt na opcje. Więc jeśli akcje wzrosną od 5.00 do 55.00 po wygaśnięciu, właściciel opcji kupna zarobiłby 1,90 na akcję (cena akcji 55,00 - 53,10 cena akcji breakeven). W sumie przedsiębiorca zrobiłby 190 (1,90 x 100 kontraktów). Częściowa utrata Jeśli cena akcji wzrosła o 2,75 do zamknięcia przy 52,75 przez wygaśnięcie, przedsiębiorca opcji straciłby pieniądze. W tym przykładzie przedsiębiorca straciłby 0,35 na kontrakt (cena akcji 52,75 - 53,10 cena akcji breakeven). Dlatego też hipotetyczny przedsiębiorca utracił 35 (-0,35 x 100 kontraktów). Podsumowując, w tym przypadku strat częściowych przedsiębiorca opcyjny kupił opcję połączenia, ponieważ uważał, że stado rośnie. Przedsiębiorca miał rację, stan wzrósł o 2,75, jednak przedsiębiorca nie był wystarczająco dobry. Zapasy musiały poruszać się o co najmniej 3,10 do 53,10, aby uzyskać przewagę lub zarabiać. Całkowita strata Jeśli czas wygaśnięcia akcji nie przekroczył ceny strajku kontraktu opcyjnego, podmiot trakcyjny opublikowałby całą zapłaconą premię w wysokości 0,60. Podobnie, jeśli doszło do spadku akcji, niezrównoważonego przez to, jak bardzo się ruszyło w dół, wówczas przedsiębiorca opcyjny straciłby 0,60 opłaconego za tę opcję. W obu tych okolicznościach przedsiębiorca straciłby 60 (-0,60 x 100 udziałów). Ponownie jest to miejsce, w którym wchodzi ograniczona część ryzyka: zakup akcji może spaść o 20 punktów, ale właściciel kontraktu opcjonalnego nadal traci tylko zapłaconą premię, w tym przypadku 0,60. Kupowanie opcji kupna ma wiele pozytywnych korzyści, takich jak zdefiniowane ryzyko i dźwignia, ale podobnie jak wszystko inne ma jego wadę, która jest zbadana na następnej stronie. Podstawy opcji Optymalizacja rentowności Opcja oferuje inwestorowi możliwość zysku w jednym z dwóch podstawowych sposobów bycia nabywcą opcji lub bycia pisarzem opcji (lub sprzedawcą). Choć niektórzy inwestorzy mają błędne przekonanie, że opcja handlu może być opłacalna tylko w okresach wysokiej zmienności. rzeczywistość polega na tym, że opcje mogą być opłacalne w handlu nawet w okresach o małej lotności. Handel prawami może być korzystny w odpowiednich okolicznościach, ponieważ ceny aktywów, takich jak akcje, waluty i towary są zawsze dynamiczne i nigdy nie statyczne, dzięki ciągłemu procesowi wykrywania cen na rynkach finansowych. (Zobacz temat Poradnik dotyczący Inicjatywy na temat podstawowych opcji). Pomylony Nie znaj swoich stwierdzeń z Twoich rozmów To, co filmy Investopedias są dostępne w podstawowej opcjach Watch Call Option i Podstawach Opcjonalnych Opakowań) Podstawy opłacalności opcji Opcja nabywcy może zarabiać, jeśli instrument bazowy pozwala powiedz, że zapas, aby utrzymać go prosto wzrasta powyżej ceny strajku (za połączenie) lub spada poniżej ceny strajku (za wkład) przed wygaśnięciem umowy opcji. Z kolei pisarz opcji chce zarobić, jeśli papier podstawowy pozostanie poniżej ceny za strajk (jeśli opcja call jest zapisana) lub pozostają powyżej ceny strajku (jeśli opcja put została wprowadzona) przed upływem terminu ważności. Dokładna kwota zysku zależy od: a) różnicy między ceną akcji a ceną wykonania opcji w momencie jej wygaśnięcia lub zamknięciem pozycji opcji, oraz (b) kwotą zapłaconą przez nabywcę opcji lub pobraną (przez pisarz opcji). Opcja nabywcy a sprzedawca opcji Opcja nabywcy może uzyskać znaczny zwrot z inwestycji, jeśli opcja handlu wychodzi. Pisarz opcji sprawia, że ​​stosunkowo mniejsze zyski, jeśli opcja handlu jest opłacalna, co rodzi pytanie, dlaczego przeszkadzało pisanie opcji Ponieważ kursy są zazwyczaj przytłaczające po stronie pisarza opcji. Badanie pod koniec lat 90-tych XX wieku przez Chicago Mercantile Exchange (CME) wykazało, że niewiele ponad 75 wszystkich opcji, które miały wyginąć w CME, straciło bezwartość. Oczywiście wyklucza to opcje, które zostały zamknięte lub wykonane przed ich wygaśnięciem. Ale nawet fakt, że w przypadku każdego kontraktu opcji, który był w pieniądzu (ITM) w momencie wygaśnięcia, były trzy, które były poza pieniądze (OTM), a zatem bezwartościowe jest dość mówiąc statystyka. Ocena tolerancji na ryzyko Przeprowadza prosty test w celu oceny tolerancji na ryzyko w celu ustalenia, czy jesteś lepszy od kupującego opcji czy pisarza opcji. Powiedzmy, że możesz kupić lub napisać 10 umów na abonament, z ceną każdego połączenia w wysokości 0,50. Każda umowa ma zazwyczaj 100 udziałów jako aktywa bazowe, więc 10 zamówień kosztowałoby 500 (0,50 x 100 x 10 kontraktów). Jeśli kupujesz 10 umów na abonament, zapłacisz 500 i to jest maksymalna strata, jaką możesz ponieść. Jednak twój potencjalny zysk jest teoretycznie nieograniczony. Więc co to jest połów? Prawdopodobieństwo handlu jest korzystne nie jest bardzo wysokie. Chociaż prawdopodobieństwo to zależy od domniemaną zmienność opcji kupna i okresu pozostawania do wygaśnięcia, to zadzwoń do niego 25. Z drugiej strony, jeśli piszesz 10 kontraktów na abonament, maksymalny zysk to kwota dochodu z tytułu premii. lub 500, podczas gdy Twoja strata jest teoretycznie nieograniczona. Jednak szanse na handel opcjami są korzystne, są na twoje korzyść na 75. Więc ryzykowałeś 500, wiedząc, że masz 75 szans na utratę swojej inwestycji i 25 szans na uzyskanie dużego wyniku lub wolisz aby mieć maksimum 500, wiedząc, że masz 75 szans na utrzymanie całej kwoty lub jej części, ale ma 25 szans na utratę handlu. Odpowiedź na to pytanie pozwoli ci wyobrazić sobie tolerancję na ryzyko i czy jesteś lepszy od zakupu opcjonalnego nabywcy lub opcji. Korzyść z wynagrodzenia wypłaty podstawowych strategii opcyjnych Podczas gdy połączenia i stany mogą być łączone w różne permutacje w celu stworzenia zaawansowanych strategii opcyjnych, pozwala ocenić korzyści z czterech najbardziej podstawowych strategii zakupu połączenia. Jest to najbardziej podstawowa strategia opcjonalna, którą można sobie wyobrazić. Jest to stosunkowo niska strategia ryzyka, ponieważ maksymalna strata jest ograniczona do premii płaconej za zakup połączenia, podczas gdy maksymalna nagroda jest potencjalnie nieograniczona (chociaż jak powiedziano wcześniej, szanse na handel są bardzo opłacalne zazwyczaj są dość niskie) . Kupno put: Jest to kolejna strategia o relatywnie niskim ryzyku, ale potencjalnie wysoka nagroda, jeśli handel się rozwija. Stawki zakupu są realną alternatywą dla bardziej ryzykownej strategii krótkiej sprzedaży. podczas gdy można je kupić, aby zabezpieczyć ryzyko spadku w portfelu. Ale ponieważ indeksy akcji zwykle trenują z czasem, co oznacza, że ​​przeciętnie przeważają tendencje wzrostowe niż spadają, profil zysku na ryzyko nabywcy jest nieco mniej korzystny niż profil kupującego połączenia. Pisanie kreacji. Pisanie pisemnych jest preferowaną strategią zaawansowanych podmiotów zajmujących się opcjami, ponieważ w najgorszym scenariuszu czas jest przypisywany do pisarza, podczas gdy najlepszy scenariusz polega na tym, że autor zachowuje pełną kwotę premii opcyjnej. Największym ryzykiem wprowadzenia pióra jest to, że pisarz może zapłacić zbyt dużo za zapas, jeśli później zbiorniki. Profil ryzyka-zapłaty pisania pisemnego jest bardziej niekorzystny niż w przypadku zakupu kupna lub sprzedaży, ponieważ maksymalna nagroda odpowiada otrzymanej premii, ale największa strata jest znacznie wyższa. Pisanie połączenia. Pisanie rozmów jest w dwóch formach pokrytych i odkrytych (lub nagich). Pisanie na żądanie jest kolejną ulubioną strategią pośredników i zaawansowanych podmiotów zajmujących się opcjami, które zazwyczaj wykorzystywane są do generowania dodatkowych dochodów z portfela. Obejmuje pisanie połączenia lub wezwania do akcji przechowywanych w portfelu. Ale odkryte lub nagłe pisanie połączeń jest wyłączną prowincją ryzykownych, wyrafinowanych sprzedawców opcji, ponieważ ma profil ryzyka podobny do krótkiej sprzedaży w magazynie. Maksymalna nagroda w pisaniu połączeń jest równa otrzymanej premii. Największym ryzykiem związanym z omawianą strategią jest tzw. Call call. Z nagością. maksymalna strata jest teoretycznie nieograniczona, podobnie jak w przypadku krótkiej sprzedaży. Inwestorzy i handlowcy podejmują się obrotu opcjami w celu zabezpieczenia otwartych pozycji (np. Kupowania papierów wartościowych w celu zabezpieczenia długiej pozycji lub zakupu wezwań do zabezpieczenia pozycji krótkiej), lub spekulowania o prawdopodobnych zmianach cen podstawowych aktywów. Największą zaletą wykorzystania opcji są dźwigni finansowej. Załóżmy na przykład, że inwestor ma 900 do zainwestowania i chce największego hitu dla złotówki. Inwestor jest bardzo uparty w krótkim okresie, na przykład w przypadku firmy Apple, która zakładamy wynosi 90 lat, a zatem może wykupić maksymalnie 10 akcji Apple (wykluczamy prowizje za prostotę). Apple ma również trzy-miesięczne połączenia z ceną strajku 95 możliwych do 3 lat. Zamiast kupować akcje, inwestor kupuje trzy kontrakty na opcje call (znowu ignoruje prowizje). Na krótko przed wygaśnięciem opcji połączeń, załóżmy, że firma Apple sprzedaje numer 103, a połączenia są prowadzone po 8, gdzie inwestor sprzedaje połączenia. Na tym polega zwrot z inwestycji w każdym przypadku Całkowity zakup akcji firmy Apple: Zysk 13 z (103 - 90) x 10 akcji 130 14,4 zysk (130 900) Zakup 3 kontraktów na opcje kupna: zysk 8 x 100 x 3 umowy 2,400 minus premia w wysokości 900 166,7 z (2,400 - 900) 900) Oczywiście, ryzyko kupowania połączeń zamiast akcji jest takie, że jeśli Apple nie wykupiłoby powyżej 95 z powodu wygaśnięcia opcji, połączenia wygasłyby bez wartości. W rzeczywistości firma Apple musiała sprzedawać w 98 (tj. 95 zapłatę za strajk za 3 zapłaconą premię) lub około 9 razy wyższą od ceny zakupu, tylko w przypadku, gdy handel złamał się. Inwestor może zdecydować się na skorzystanie z opcji kupna, a nie sprzedawać je do księgowania zysków, ale wykonywanie połączeń wymagałoby, aby inwestor wymyślił znaczną sumę pieniędzy. Jeśli inwestor nie może tego zrobić, lub nie chce tego więcej, zrezygnowałby z dodatkowych korzyści osiągniętych przez akcje firmy Apple po wygaśnięciu tych opcji. Wybór właściwej opcji handlu Poniżej przedstawiono kilka ogólnych wytycznych, które pomogą Ci zdecydować, które typy opcji mają być dostępne w handlu. Czy jesteś uparty lub nieprzyjemny na rynku, sektorze lub na szerokim rynku, który chcesz handlować Jeśli tak, czy jesteś raprzem, umiarkowany, czy po prostu fałszywym (lub nieprzyjemnym) Podejmowanie tej decyzji pomoże Ci zdecydować, którą strategię opcji zastosować , jaką cenę strajku należy użyć i jakie wygaśnie. Powiedzmy, że jesteś fałszywie uparty z powodu hipotetycznego Stock XYZ, który jest notowany na giełdzie w 46. Zmienność. Czy rynek jest zniekształcony lub bardzo niestabilny? Jeśli chodzi o czas XYZ Jeśli prawdopodobna zmienność dla XYZ nie jest zbyt wysoka (powiedzmy 20), to dobrym pomysłem jest kupno połączeń na akcje, ponieważ takie połączenia mogą być stosunkowo tanie. Strike Price i Expiration. Jako że jesteś uprzejmie uparty na XYZ, powinieneś być zadowolony z wykupienia z połączeń pieniężnych. Załóżmy, że nie chcesz wydawać więcej niż 0.50 za opcję połączenia, a masz wybór na połączenia dwumiesięczne, a cena strajku wyniesie 49 dla 0,50 lub trzy miesięczne połączenia z strajkiem 50 dostępnych dla 0,47. Zdecydujesz się na ten ostatni, ponieważ uważasz, że nieco wyższa cena strajku jest bardziej niż przesunięta o dodatkowy miesiąc do wygaśnięcia. Co by było, gdybyś nieznacznie się dogadał na XYZ, a jego implikowana zmienność na poziomie 45 była trzykrotnie wyższa niż w przypadku całego rynku W takim przypadku warto rozważyć pisanie na zbliżających się chwilach zarobków premiowych, a nie kupowanie połączeń, jak we wcześniejszej instancji . Jako opcja kupujący, Twoim celem powinno być nabycie opcji z najdłuższym wygaśnięciem, aby dać czas na wypracowanie. Natomiast podczas pisania opcji przejdź do najkrótszego okresu ważności, aby ograniczyć odpowiedzialność. Przy zakupie opcji kupno najtańszych możliwych może zwiększyć Twoje szanse na zyski handlowe. Zanotowana zmienność takich tanich opcji prawdopodobnie będzie stosunkowo niska, a jednocześnie sugeruje, że szanse na udany handel są minimalne, możliwe jest, że domniemana niestabilność, a zatem opcja jest niedostateczna. Jeśli więc handel się sprawdzi, potencjalny zysk może być ogromny. Opcje kupowania o niższym poziomie domniemanej zmienności mogą być korzystne dla kupowania tych o bardzo wysokim poziomie domniemanej zmienności, ze względu na ryzyko wyższej utraty, jeśli handel nie sprawdzi się. Istnieje obietnica między cenami strajku a wygaśnięciami opcji, jak pokazano na wcześniejszym przykładzie. Analiza poziomów wsparcia i oporu, a także najważniejsze, zbliżające się wydarzenia (takie jak uwolnienie zarobków) są użyteczne przy określaniu, która cena strajku i wygasa. Zrozumieć sektor, do którego należy akcja. Na przykład biotechnie często sprzedają się w wyniku binarnym, gdy ogłaszane są wyniki badań klinicznych głównych leków. Głęboko z połączeń telefonicznych lub stykami można kupić do handlu na te wyniki, w zależności od tego, czy jest uparty lub niedźwiedzi na akcje. Oczywiście, byłoby niezwykle ryzykowne pisanie połączeń lub stawia na biotechnologii zasoby wokół takich wydarzeń, chyba że poziom domniemanej zmienności jest tak wysoki, że zarobione dochody z tytułu zarobków zrekompensowały to ryzyko. W tym samym sensie nie ma sensu kupować głęboko pieniędzy, czy też wprowadza sektory o niskim stopniu zmienności, takie jak narzędzia i telekomunikacje. Używaj opcji do handlu zdarzeniami jednorazowymi, takimi jak restrukturyzacje korporacyjne i spin-off, oraz powtarzające się zdarzenia, takie jak publikacje dotyczące zarobków. Zapasy mogą wykazywać bardzo niekorzystne zachowanie wokół takich zdarzeń, dając doświadczonym podmiotom możliwość zarobienia. Na przykład kupowanie tanich z rachunków pieniężnych przed raportem o zyskach na akcji, która była w wyraźnym spadku. może być korzystną strategią, jeśli potrafi pokonać obniżone oczekiwania, a następnie gwałtownie wzrasta. Inwestorzy z mniejszym apetytem na ryzyko powinni trzymać się podstawowych strategii, takich jak kupno lub kupno, podczas gdy bardziej zaawansowane strategie, takie jak pisanie i pisanie połączeń, powinny być stosowane wyłącznie przez zaawansowanych inwestorów z odpowiednią tolerancją ryzyka. Ponieważ strategie opcjonalne można dostosować do indywidualnych wymagań dotyczących tolerancji i zwrotu z inwestycji, zapewniają wiele ścieżek do osiągnięcia rentowności. Ujawnienie: Autor nie posiadał żadnego z papierów wartościowych wymienionych w tym artykule w momencie publikacji. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Określenia cen: wykresy zysków i strat Wykres zysków i strat lub wykres ryzyka. jest wizualną reprezentacją możliwego zysku i straty strategii opcji w danym momencie. Przedsiębiorcy typu Option korzystają z wykresów zysków i strat, aby ocenić, jak strategia może działać w różnych cenach, a tym samym zrozumie potencjalne wyniki. Ze względu na wizualny charakter diagramu, przedsiębiorcy mogą ocenić potencjalny zysk i stratę oraz ryzyko i nagrodę pozycji, na pierwszy rzut oka. Aby utworzyć diagram zysków i strat, wartości są nanoszone wzdłuż osi X i Y. Oś pozioma (oś x) przedstawia ceny bazowe, oznaczone w kolejności z niższymi cenami po lewej i rosnących cenach w prawo. Obecna cena bazowa jest zazwyczaj wyśrodkowana wzdłuż tej osi. Oś pionowa (oś y) reprezentuje potencjalne zyski i straty pozycji. Punkt przecięcia (bez zysku i bez strat) jest zazwyczaj wyśrodkowany na osi y, z zyskami pokazanymi powyżej tego punktu (wyższy wzdłuż osi y) oraz stratami poniżej tego punktu (niższy na osi). Rysunek 8 przedstawia podstawową strukturę diagramu zysków i strat. Rysunek 8: Podstawowa struktura diagramu zysków i strat. Każda wartość wykreślona powyżej osi x oznacza zysk o dowolnej wartości wykreślonej poniżej, wskazując na stratę. Linia wykresu przedstawia potencjalny zysk i stratę w całym zakresie cen podstawowych. Dla uproszczenia zacznij od zapoznania się z długą pozycją 100 akcji. Załóżmy, że inwestor kupił 100 sztuk akcji za 25 sztuk, lub całkowity koszt 2.500. Wykres na rysunku 9 pokazuje potencjalny zysk i stratę dla tej pozycji. Jeśli linia wykresu wynosi 25 (koszt na akcję), pamiętaj, że wartość zysku i straty wynosi 0,00 (breakeven). Gdy cena akcji wzrasta, tak samo robi zysk, gdy cena spadnie poniżej, wzrost strat. Na rysunku pokazano, że pozycje spadają nawet po 25 (cena zakupu), a wraz ze wzrostem cen akcji (przesuwając się wzdłuż osi x) zyski odpowiednio rosną. Ponieważ w teorii nie ma górnej granicy w cenie akcji, linia wykresu pokazuje strzałkę na jednym końcu. Rysunek 9: Diagram zysków i strat dla hipotetycznego zapasu (nie uwzględnia to prowizji ani prowizji maklerskich). Z opcjami diagram wygląda nieco inaczej, ponieważ nasze ryzyko spadku jest ograniczone do premii, która została zapłacona za opcję. W tym przykładzie, pokazanym na rysunku 10, opcja kupna ma cenę strajku 50 i koszt 200 (dla kontraktu). Ryzyko spadku wynosi 200 - wypłacona premia. Jeśli opcja wygaśnie bezwartościowo (np. Cena akcji wyniosła 50), to strata wyniosła 200, jak pokazano na wykresie, zainteresowanie osi y przy wartości ujemnej 200. Punktem naliczania będzie cena akcji z 52 w momencie wygaśnięcia, inwestor stracił 200, płacąc premię, a cena akcji wzrosła do 200, co eliminuje premię. W tym przykładzie każde 1 podwyższenie cen akcji po wygaśnięciu jest równe jednemu zyskowi. Na przykład, jeśli cena akcji wzrośnie do 54, oznacza to 200 zysków. Rysunek 10: Diagram zysków i strat dla długiej pozycji opcji. 13 Należy zauważyć, że powyższy przykład przedstawia typową linię wykresu dla długiej rozmowy - każda strategia opcjonalna - na przykład długie motyle i krótkie szuflady - posiada schemat zysków i strat, który charakteryzuje potencjał zysku i straty tej strategii. Rysunek 11, pochodzący z witryny sieci Web poświęconych przez Industryizację, zawiera różne strategie wyboru i odpowiednie wykresy zysków i strat. Rysunek 11: Różne wykresy zysków i strat dla różnych strategii opcji. Obraz pochodzi z witryny internetowej Industry for Industry. Większość platform transakcyjnych i oprogramowania do analizy umożliwiają przedsiębiorcom tworzenie wykresów zysków i strat dla określonych opcji. Ponadto wykresy można tworzyć ręcznie, używając oprogramowania do arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel lub kupując dostępne w handlu narzędzia analizy. Raporty z działu badawczego zginęły w czwartej kondycji NASHVILLE, Tenn. (AP) Cumberland Pharmaceuticals Inc. (CPIX) straty w czwartym kwartale w wysokości 750 000, po osiągnięciu zysku w tym samym okresie rok wcześniej. Na zasadzie podziału udziałów, firma Nashville, Tennessee opublikowała, że ​​miała stratę w wysokości 5 centów. Zarobki skorygowane o koszty jednorazowe i koszt opcji na akcje wyniosły 7 centów na akcję. Firma farmaceutyczna osiągnęła w tym okresie przychody w wysokości 9,1 mln. W ciągu roku firma odnotowała stratę w wysokości 945.000, czyli 6 centów na akcję, co oznacza spadek w tym okresie. Dochody zostały zgłoszone jako 33 miliony. Akcje Cumberland wzrosły o 1,5 procent od początku roku. W ostatnich minutach handlu we wtorek akcje wyniosły 5,58, co oznacza wzrost o 16 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ta historia została stworzona przez Automated Insights (automatedinsightsap) przy użyciu danych z Zacks Investment Research. Uzyskaj dostęp do raportu o zapasach Zacksa na CPIX w zacksapCPIX Słowa kluczowe: Cumberland Pharmaceuticals, Raport o zarobkach